Отчеты CFTC позволяют увидеть изменение объемов открытых позиций крупнейших участников торгов — трейдеров, которые выражают свое мнение о ценах того или иного актива, продавая или покупая его. Отчеты COT являются отличным инструментом анализа рынка и могут дополнить любую среднесрочную торговую стратегию. Отмечу, что мы не будем собирать данную информацию на основании текстовых отчетов СОТ, но сможем анализировать ее в графической форме. На графике выше (рис. 6) показан пример отображения действий крупных спекулянтов — профессионалы наращивают позиции на покупку на растущем рынке (выделено зеленой стрелкой).

По мнению одного из ведущих трейдеров мира Ларри Вильямса, когда индикатор показывает значение от 75% и выше, это является сигналом к покупке. Если же значение индикатора равно 25% или меньше, то это сигнал к открытию позиции на продажу. Красная линия указывает на активность мелких участников рынка (“Non Reportable Positions” в отчете). Синяя линия показывает на покупательскую активность самых крупных игроков – хэджеров (категория “Commercial” в отчете). В эту группу входят хеджеры или, как их еще называют, операторы. Это коммерческие представители крупных мировых компаний.

• Скорее, его нужно сочетать с другими видами анализа.
• Еженедельный отчет Комиссии по торговле товарными фьючерсами по позициям трейдеров содержит обзор по объемам спекулятивных позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
• Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт.

Бывает, что сигналы ложные, а вам придётся торговать на недельных графиках. Чтобы это распознать, требуется очень недюжинная подготовка и опыт. Вам придётся очень долгое время держать позицию и использовать огромные стоп-лоссы. В этот момент хеджеры были в зоне перекупленности индекса СОТ. А как только тренд начал расти вверх, соответственно, индекс СОТ для хеджеров начал ползти вниз.

Напоминаю, что OpenInterest– это количество денег на рынке. Обращаю ваше внимание на точки, когда открытый интерес находится в критических положениях. Некоторые трейдеры рекомендуют вставать против мелких спекулянтов на рынке, поскольку они, как правило, постоянно находятся на неправильной стороне торговли. Учитывая, что более мелкие сделки двигаются быстрее крупных, эти отчеты могут обеспечить прибыльные краткосрочные торговые идеи в дополнение к пониманию долгосрочных тенденций. Естественно, фьючерсный рынок – это не все игроки на рынке. Но, в целом, можно делать вполне значимые выводы о настроении крупных игроков.

9. Произвольные отчеты

Тем более в графике есть ведь свои координаты с объёмами. Я удивился, что есть такая организация которая собирает информацию по объёмам торгов у всех участников рынка. Думал, что такая информация не поддаётся всеобщей огласке. В данном случае в качестве дополнительного подтверждающего индикатора можно использовать волны Эллиотта. В свою очередь прямые котировки (USD/JPY, USD/CAD и т.д.) будут «зеркальны» биржевым контрактам. SPREADS– Противоположные позиции на покупку и продажу открытые одним крупным игроком.

• Разница лишь в том, что у стохастика имеется 2 линии, одна из которых с быстрым периодом, а другая с медленным.
• Cot – это отчеты трейдеров о количестве открытых длинных и коротких позиций на фьючерсном рынке.
• Нет в трейдинге такого инструмента, который бы точно говорил, как цена пойдёт.
• Фиолетовая линия над графиком объема – это совокупный открытый интерес.
• В диапазонах производители покупают на вершине и продают во впадинах.

Таймфрейм графика строго фиксирован на недельном промежутке, чтобы синхронизировать результаты отчетов и торговых сессий. Если говорить проще, то открытый интерес — это количество денег в рынке. Хотя COT-отчёт может предоставлять полезную информацию, – это, конечно, не гарантированно надежный способ зарабатывать деньги на рынке товаров. Опытные инвесторы должны проводить собственную экспертизу в дополнение к использованию таких отчетов, чтобы генерировать стабильно прибыльные сделки.

Новозеландский доллар снижается против американского, валютная пара NZDUSD остается в среднесрочном медвежьем тренде. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты не изменили своего мнения о рынке, которое продолжает сочетаться с направлением тренда на дневном таймфрейме. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после… Валютная пара USDCAD остается в среднесрочном бычьем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока цена находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов октября. Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ сочетается с технической картинкой, ближайшая точка входа на отбой может сформироваться после завершения…

Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков. Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку.

Отчет трейдеров СОТ (Commitments of traders report)

В итоге ты рассчитываешь на покупки, а тебя выбивает по стопу. Я думаю, что это только кажется так просто с отчётами сот торговать. Так просто на рынке профит не получишь, обладая тем, что могут все узнать.

То есть и смену тренда и откат они не покажут после того, как они закончатся. Нет в трейдинге такого инструмента, который бы точно говорил, как цена пойдёт. Но всё равно чтобы смотреть полный разбор, нужно смотреть через сайт cme, потому что на трейдинг вью только линиями графически обозначено. Чаще всего «раздача» начинается после достижения ценой новых исторических максимумов/минимумов, когда спекулятивные позиции, учитываемые CFTC, достигают экстремальных значений.

Ближайшая точка входа на покупку появится в случае появления глубокой коррекции на дневном таймфрейме или пробоя ближайшего уровня сопротивления на Daily (верхняя граница — 51,60$). Индикатор нетто-позиции СОТ https://finprotect.info/ растет, крупные спекулянты поддерживают тенденцию. Это увеличивает вероятность отработки среднесрочных… Кроме того общее число участников по каждой категории CFTC обычно больше отчитывающихся организаций.

При этом отчеты COT могут быть полезны при торговле на любых финансовых рынках. Сегодня, когда у каждого человека в кармане есть суперкомпьютер, рынки взаимосвязаны на порядок сильнее, чем 5-10 лет назад. Если трейдеры на американском рынке покупают фьючерс на золото, то чаще всего золото одновременно с этим растет и на рынке спот. Если растет спот, но не растет фьючерс, создается простор для арбитража, и цены быстро “выравниваются”. Комиссия по торговле товарными фьючерсами собирает информацию о сделках трейдеров, которые осуществляются на регулируемых американских рынках фьючерсов и опционов.

Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. На самом деле никакого противоречия анализ отчетов СОТ не содержит – действительно, если фьючерс куплен, он должен быть кем-то продан на соответствующую сумму.

Кто публикует отчёты о действиях крупных игроков?

Отчеты COT публикуется раз в неделю на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами в текстовом формате cftc.gov. Необходимость данных отчетов заключается в том, что все участники рынках, разделенные на несколько групп, отчитываются о своих открытых позициях. Американское законодательство обязывает исполнять этот отчет для обеспечения прозрачности функционирования рынка производных.

Распределениe группы NON-COMMERCIAL дает представление о том, занимают ли влиятельные трейдеры преимущественно длинные или короткие позиции по конкретному товару. Разворотные паттерны технического анализа – например, “голову и плечи”. В диапазонах производители покупают на вершине и продают во впадинах. Таким образом можно найти уровни поддержки и сопротивления, важные для этой группы трейдеров. Фиолетовая линия над графиком объема – это совокупный открытый интерес. Если вы хотите узнать все детали об анализе и открытии сделок на основе данных об обязательствах трейдеров, прочитайте хотя бы одну из этих книг.

• Здесь можно увидеть количество длинных и коротких позиций, а также spreads.
• Если растет спот, но не растет фьючерс, создается простор для арбитража, и цены быстро “выравниваются”.
• Так то же самое и с индикаторами, они тоже работают с запазданием.
• Отчеты СОТ дают, пусть и с некоторым запозданием, возможность понять, какого направления придерживаются крупные игроки.
• Отчеты об объекте недвижимости для совершения сделок с недвижимостью.

Это очень полезная информация для тех, кто занимается позиционным трейдингом, т. Открывает позиции с перспективой на недели или месяцы. Поскольку учитываются позиции только крупных игроков, вероятность того, что цена актива двинется в нужном направлении очень высока. То есть, ориентируясь на цифры отчётов, довольно просто предсказывать долгосрочные тенденции. Не секрет, что они совершают операции на миллионы долларов, чем заставляют цену двигаться в нужном им направлении, в то время, как все остальные повинуются предложенным правилам. Логичнее следовать за большой силой, чем пытаться устоять против неё, вот почему открытие позиций в сторону крупных игроков всегда является наиболее перспективным вариантом.

Принципы анализа открытого интереса

Информация используется в качестве индикатора в стратегиях использующих фьючерсы или опционы с разным сроком экспирации, а также при межбиржевом арбитраже. Для рынка Форекс не очень важный показатель, но если он увеличивается, это может указывать начала бокового движения. СОТ показывает динамику изменения открытого интереса (ОИ) – общее число открытых и непогашенных поставкой или контрсделкой контрактов на момент составления отчета. ОИ увеличивается на 1 при открытии нового опционного или фьючерсного контракта, при закрытии соответственно уменьшается. Не забывайте, что использовать отчёты СОТ нужно только в качестве дополнительного индикатора вашей системы, который можно проверить раз в неделю перед открытием рынка.

Чтобы общаться в чате и видеть обновления, Вы должны быть авторизованны на сайте. Чтобы стать участником и получать уведомления о появлении новых материалов в группе, нажмите кнопку “Вступить в группу” (доступно зарегистрированным пользователям). Чтобы добавить инструмент на график, необходимо дважды щелкнуть п его названию левой кнопкой мыши в меню «Навигатор». В архиве присутствует файл самого индикатора, а также текстовые документы с информацией о настройках и версии программы.

Для каждой группы участников рынка указаны открытые длинные (на покупку) и короткие (на продажу) позиции. Одновременно с этим было открыто отчеты сот 25,861 контрактов на продажу. Экономические перспективы формируют мнение инвесторов о финансовых рынках и, как следствие, влияют на цены.

О Сайте

Использовать COT-отчеты для торговли внутри дня скорее всего не получится. Эти данные можно использовать для анализа глобальной картины и долгосрочных трендов. Данный индикатор можно также использовать в качестве обычного осциллятора.

Анализ всех собранных за прошлую неделю данных комиссия проводит во вторник, а сам отчет публикуется уже в пятницу. Таким образом вы получаем данные только за прошлую неделю, то есть, с небольшим запозданием. Сейчас мы перейдем к обсуждению практического применения данных отчётов CFTC, и сразу станет очевидно, что данная статистика применима к любым рынкам, будь то рынки спот, биржевые и внебиржевые рынки. Если финансовый инструмент присутствует в отчетах COT, эти данные можно использовать для улучшения качества торговых решений. Самые крупные участники рынков нефти, доллара, S&P и бондов отчитываются каждый день по своим позициям.

Валютная пара USDRUB остается в среднесрочном медвежьем тренде. На прошедшей неделе рынок корректировался от достигнутых ранее минимумов. Медвежьи позиции будут оставаться актуальными до тех пор, пока цена остается ниже ближайшего уровня сопротивления дневного таймфрейма, максимумов октября.